Calendar spread कॅलेंडर स्प्रेड आणि इतर ऑप्शन स्ट्रॅटेजीज

Submitted by BLACKCAT on 15 May, 2021 - 10:54

अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा

ह्या मे पहिल्या आठवड्यात निफ्टी 14500 असताना डबल कॅलेंडर स्प्रेड केले.
14500 मे कॉल व पुट सेल केले
14500 जून कॉल व पुट बाय केले.

नुसतेच कॉल किंवा नुसतेच पुट जोडी केली की त्याला सिंगल स्प्रेड म्हणतात , दोन्हीपण एकदम केले की त्याला डबल स्प्रेड म्हणतात.

चौघेही एकमेकांना हेज करतात, सुरुवातीला कधी 200 मायनस , कधी 800 प्लस असे होत रहाते , 2100 मायनसपण झाले होते , पण हट्टाने सुरूच ठेवले , कारण ऑप्शन झिजायला म्हणजे क्षय व्हायला वेळ लागतो .

15 दिवस गेले की करंट मंथचे ऑप्शन्स झिजू लागतात व हळूहळू प्रॉफिट दिसू लागते .

अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात
दिसे भासते ते ते सारे विश्व नाशवंत
वर्धमान ते ते चाले मार्ग रे क्षयाचा

आता अजून 4,6 दिवसात प्रॉफिट 8 ते 10 हजार जाईल , ह्या सगळ्या झिजाझीजित निफ्टी 100 ते 120 पॉईंट आरामात मिळून जातात.

ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सामान्य माणसाला 2 राक्षस छळत असतात

ऑप्शन बाय केले की तो कमी कमी होतो व झिजतो , ह्याला भस्मासुर राक्षस म्हणतात.

ऑप्शन शॉर्ट सेल केले की तो कमी न होता वाढत जातो व आपल्या अंगावर पडतो , ह्याला घटोत्कच राक्षस म्हणतात.

हेज केले की दोघे एकमेकांत भांडत बसतात. आपण 15 दिवस गप्प बसून रहाणे.

1. पोझिशन महिन्याच्या सुरुवातीला घ्यावी, निफ्टी स्पॉटच्या जवळचे ऑप्शन निवडावेत.
2. करंट मंथ कॉल पुट सेल करणे
3. नेक्स्ट मंथ कॉल पुट बाय करणे
4. पोझिशन घेताना आधी बाय करणे , मग सेलच्या पोझिशन घेणे , चारही पोझिशन घेताना सुमारे एक लाख मार्जिन लागते.
5. पण नंतर पोझिशन हेज झाल्याने साधारण 60,000 इतकेच मार्जिन लागते व उर्वरित मार्जिन दुसऱ्या दिवशी मोकळे होते.
6. हळूहळू जवळचे ऑप्शन झिजतात व लांबचे जास्त झिजत नाहीत, पण ही झीज सुमारे 15 दिवसानंतर दिसू लागते. तोवर रोजचे प्रॉफिट लॉस बघत बसणे. ते फारसे नसते , +2500 ते -2500 वगैरे होत रहाते.
7. वीस ते पंचवीस तारखेत शक्यतो प्रॉफिट बुक करावे, निफ्टीचे 100 ते 150 पॉईंट आरामात मिळतात.
8. सगळ्या पोझिशन एकदम स्क्वेअर ऑफ कराव्यात. आधी सेल पोझिशन क्लिअर कराव्यात , मग बाय केलेल्या पोझिशन काढाव्यात. म्हणजे दंड लागत नाही. तसेही सगळे एकदम काढणारच असल्याने दंड बसणारच नाही.
9. असे स्टोकमध्येही करता येईल , मला sbi बरे वाटले , पण कधी केले नाही,
10. बँक निफ्टीतही करता येईल, पण मला अभ्यास नाही.
11. लोक असेच दोन विकली , दोन 15 दिवसवाले , अशाही जोड्या करून स्प्रेड करतात, पण ते फारच धावपळीचे होते.
12. थोडे प्रॉफिट मिळाले 2,4 हजार की पोझिशन मोडून नवीन निफ्टी लेव्हलची पोझिशन घेणे , असेही ट्रेडिंग 2,4 दा करता येईल. पण मी कधी केले नाही.
13. ह्यात फंडामेंटल , टेक्निकल काहीही ज्ञान लागत नाही.
14. यु ट्यूबवर ह्यावर भरपूर व्हिडीओ आहेत.
Screenshot_2021-05-14-20-14-11-444_com.android.chrome.png

विषय:

शब्दखुणा:

Groups audience:

Group content visibility:

Public - accessible to all site users

शेअर करा

छान. मी कॅलेंडर स्प्रेड नाही

छान. मी कॅलेंडर स्प्रेड नाही केले कधी.
करून पहातो.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 15 May, 2021 - 11:08

27 ला ही सिरीज संपेल

28 मेला नवीन स्प्रेड करू
जून सेल
जुलै बाय

पण बहुतेक लॉट साईझ बदलणार आहेत, 75 , 50
तसे असेल तर नाही करता येणार, एक महिना थांबावे लागेल

Submitted by BLACKCAT on 15 May, 2021 - 11:37

ओके. लॉट साईझ कमी होतोय हे

ओके. लॉट साईझ कमी होतोय हे चांगलं आहे, सुरवातीला ट्रायल साठी.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 15 May, 2021 - 11:57

इंटरेस्टिंग

इंटरेस्टिंग
मला अस जास्त डोकं लावावं लागत नाही ते फार आवडत

Submitted by सुन्या on 17 May, 2021 - 12:48

Nifty थंड असेल तर स्प्रेड

Nifty थंड असेल तर स्प्रेड लवकर व जास्त प्रॉफिटमध्ये येतो.

काल अचानक 300 पॉईंट वर गेले म्हणून स्प्रेड लॉस मध्ये आले आहे, -900
पण असे होतच असते.

समय हा स्प्रेडचा मित्र आहे तर मोमेंटम हा स्प्रेडचा शत्रू आहे , पण मोमेंटम रोज येत नाही , मार्केटचे 20 दिवस पकडले तर रोज 200 पॉईंट वरच किंवा खालीच जात मार्केट एकदम 2000 पॉईंट वर किंवा खालीच उलथले , असे होत नाही, अगदी क्वचित होते

विकली स्प्रेड म्हणूनच मला आवडत नाहीत , 3,4 दिवसच मिळतात , त्यात एकदम वर खाली गेले तर प्रॉफिट बुक करायला मौका मिळत नाही. दोनतीनदा करून बघितले आहे, पण लक्षात आल्यावर लगेच 700,800 प्रॉफिट बुक केले व सोडून दिले. पण ट्रेडर लोकांमध्ये विकली स्प्रेड जास्त पॉप्युलर आहे , ते भरपूर लॉटमध्ये घेऊन मोठा नफा घेऊन दोन चार दिवसात बाहेर पडतात . क्वचित स्टॉप लॉस लावून लॉसदेखील बुक करतात.

काल सकाळी आधी स्प्रेड 3000 प्लसमध्ये होते , तेंव्हा प्रॉफिट बुक करायला हवे होते, आता अजून आठ ट्रेडिंग दिवस ( आठच दिवस) बाकी आहेत , त्यात लहान सहान मौका मिळाला तरी square off करू.

3000 पण तसे चांगले प्रॉफिट होते.

Submitted by BLACKCAT on 17 May, 2021 - 23:37

निफ्टी जुलै लॉट साईझ 50 झाला

निफ्टी जुलै लॉट साईझ 50 झाला आहे
त्यामुळे निफ्टी जून जुलै स्प्रेड करणे जमणार नाही

त्याऐवजी ब्यांक निफ्टी , 25 चा लॉट घ्यावा लागेल

Submitted by BLACKCAT on 17 May, 2021 - 23:36

गेल्या आठवड्यातAxis direct

गेल्या आठवड्यातAxis direct च्या अकौंटला ब्यांक निफ्टी विकली स्प्रेड केला होता, 11 मे 2021 रोजी.

20 मे 2021 , 32800 चा कॉल ला सेल केला होता
27 मे 2021 , 32800 चा कॉल ला बाय केला होता

मधल्या काळात , ब्यांक निफ्टी भयानकच वाढला , त्यामुळे लॉस दिसत होते , -500 ते -1200 रु

पण दोन दिवस मार्केट स्टेबल राहिले अन आज परत ब्या नि गडगडले , आज तसाही विकलीचा सेटलमेंट डे होता, दुपारी 1000 रु प्रॉफिट बुक केले ( 40 points , 25 चा लॉट)

अजून थोडे थांबले असते तर 80,90 पॉईंट मिळाले असते , पण 40 is also good.

20 मे ब्यांक निफ्टी 32800 , कॉल , सेल केला 601. आज बाय केला 662. लॉस 60 पॉईंट
27 मे ब्यांक निफ्टी 32800 , कॉल , बाय केला होता 860 . आज सेल केला 965 . प्रॉफिट 105 पॉईंट्स

40 पॉईंट प्रॉफिट आले.
11 मे ...
Screenshot_2021-05-20-17-33-03-323_com.android.chrome.png

20 मे.....
Screenshot_2021-05-20-17-33-39-125_com.axis_.login_.png

मार्जिन 40,50 हजार लागले होते. सहज टाईमपास म्हणून केले होते.

पण ब्यांक निफ्टी मला खास वाटले नाही
1. अंदाज नीट येत नाही
2. अगदी वर खाली गेला की फार लांबच्या ऑप्शनमध्ये जास्त लिक्विडीटी रहात नाही, मग हालचाल होत नाही
3. बायर सेलर गॅप चित्र विचित्र असतात , खरेदी विक्रीचा अंदाज येत नाही. कधी 20 चा गॅप , कधी 50 चा गॅप !

निफ्टीच बरे वाटले

Submitted by BLACKCAT on 20 May, 2021 - 08:18

मी टाइमपास म्हणुन परवा म्हणजे

मी टाइमपास म्हणुन परवा म्हणजे मंगळवारी आजच्या एक्सपायरीचा बँकनिफ्टीचा 35000 कॉल विकला. 42 ₹ ला. स्ट्रँगल नाही, स्प्रेड नाही, फक्त एक कॉल विकला.

आज तो आऊट ऑफ मनी मेला. 42 * 25 = 1050 निघाले. पण मार्जिन मात्र दीड लाख रुपये लागले.

बँक निफ्टी वाढला आणि इतर कुठले ट्रेड्स नसले, कॅपिटल पडून असले की मी असे बँक निफ्टी कॉल विकतो एक्सपायरीच्या तीन ते एक दिवस आधी.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 20 May, 2021 - 08:36

अभिनंदन

नेकेड कॉल , घेणे विकणे म्हणजे ममता बॅनर्जी होते , एकच जागी उभे राहायचे , मग पडले तर पडले

हेजिंग म्हणजे राहुल गांधी होणे , दोन ठिकाणी उभे राहायचे , एक पडले तरी दुसरे जिंकते, पण जिंकणारे मोठे हवे

Submitted by BLACKCAT on 20 May, 2021 - 08:21

बँक निफ्टीत वरची चांगली

बँक निफ्टीत वरची चांगली मूव्हमेंट झाली असताना, टेक्निकल चार्ट पाहुन फक्त २-३ दिवसांचा ट्रेड घेतो.
ऍग्रेसिव्ह स्ट्राईक नाही घेत.

२०२० च्या फेब्रुवारी दोन महिने निफ्टी स्ट्रँगल्स आणि बँक निफ्टी नेकेड सेल दोन्ही केले. बँक निफ्टी नेकेड सेल मध्ये आठही ट्रेड प्रॉफिट आणि स्ट्र्ँगल पेक्षा जास्त रिटर्न देऊन गेले. पण तेव्हा बँकनिफ्टी लॉट ४० होता आणि मार्जिनही आता पेक्षा कमी लागायचे.

आता हेज्ड ट्रेड्सच बरे वाटतात, एवढ्या मार्जिन मुळे.
कॅलेंडर स्प्रेड मध्ये मार्जिन फार कमी आहे. तेव्हा नक्की घेऊन पहातो निफ्टी लॉट साईझ सारखे झाले की.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 20 May, 2021 - 08:53

छान आहे कन्सेप्ट.

Submitted by बोकलत on 20 May, 2021 - 09:54

बटरफ्लाय , आयर्न कंडोर वगैरे

बटरफ्लाय , आयर्न कंडोर वगैरे कुणी केले आहे

Submitted by BLACKCAT on 22 May, 2021 - 09:33

यस्य कस्य तरो: मूलं, येन केन

यस्य कस्य तरो: मूलं, येन केन अपि घर्षितम् ।
यस्मै कस्मै प्रदातव्यं, यत् वा तत् वा भविष्यति ।।

ह्या किंवा त्या झाडाचे मूळ घ्यावे
ते असे किंवा तसे घासावे
ह्याला किंवा त्याला द्यावे
मग हे किंवा ते होईलच

======
सगळे ऑप्शन फॉर्मुले व टेक्निकल चार्ट ह्या मन्त्रावर आधारीत आहेत.

Submitted by BLACKCAT on 23 May, 2021 - 12:24

ऑप्शन्स साठी एक Opstra

ऑप्शन्स साठी एक Opstra म्हणुन साईट आहे.
त्यात आपल्याला रिअल टाइम पेपर ट्रेड घेता येतात. फ्री मेम्बरशीप मध्ये सुद्धा. आपल्या प्रॉफिट लॉस चे तिथे रिअल टाइम अपडेट होतात, पण १५ - २० मिनिटांचा टाइम लॅग असतो. पूर्वी फ्री मेम्बरशिप मध्ये कितीही पेपर ट्रेड घेता येत, आता एकावेळी दोन घेता येतात.

पूर्वी तिथे मी बटरफ्लाय आणि बहुत करुन खूप आयर्न कंडोर पेपर ट्रेड घेतले. लागणारी मार्जिन बघता कुठलेही ट्रेड अट्रँक्टिव्ह नव्हते.
तरी मी आर्यन कंडोर खरेच केले होते निफ्टी मध्ये एकदा (दीड वर्षा पूर्वी) चारशे रुपये निघाले त्यातून 280 रुपये ब्रोकरेज गेले. नंतर कधी घेतले नाही.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 23 May, 2021 - 12:40

आयर्न कंडोर मध्ये R/R रेशो

आयर्न कंडोर मध्ये R/R रेशो दोन जरी ठेवायचा म्हटले की निफ्टी स्प्रेड फार कमी होतो. +/- १००-१५०. त्यामुळे प्रॉफिट होण्याची प्रॉबॅबिलिटी फार कमी होते.
प्रॉबॅबिलिटी वाढवायची तर R/R रेशो चांगलाच कमी होतो.

असे तेव्हाच्या ट्रेड्स वरून आठवते आहे.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 23 May, 2021 - 12:49

आज निफ्टीने परत एकदा १५३००

आज निफ्टीने परत एकदा १५३०० पार केले.
ऑप्शन चेन प्रमाणे २७ मे एक्सपायरीचा मॅक्स पेन (याला खरं तर मिनिमम लॉस पॉईंट म्हणायला हवे) 15123 आहे.
तेव्हा उद्या प्रॉफिट बुकींग होईल आणि निफ्टी 15200 च्या जवळ क्लोज होईल या आशेने आज निफ्टीची बिअर कॉल स्प्रेड स्ट्रॅटेजी घेतली.

15300 चा कॉल 62 ला विकत घेतला आणि 15200 कॉल 128 ला विकला.
मार्जिन 30 हजार लागले.

मॅक्स प्रॉफिट 4950 आणि मॅक्स लॉस 2550 आहे.
R/R फार चांगला नाही पण मॅक्स पेन प्रमाणे सध्या पूर्ण प्रॉफिट जरी नाही तरी प्रॉफिट मध्ये रहाण्याची शक्यता वाटते.
पण काय ते उद्याच कळेल.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 26 May, 2021 - 07:13

Ok

Submitted by BLACKCAT on 26 May, 2021 - 06:24

वरच्या ट्रेड मध्ये 2490 लॉस

वरच्या ट्रेड मध्ये 2490 लॉस बूक केला.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 27 May, 2021 - 06:15

मी पण कॅलेंद्रात 6000 लॉस बुक

मी पण कॅलेंद्रात 6000 लॉस बुक केला

Submitted by BLACKCAT on 27 May, 2021 - 06:22

मी दुपारी एक ला अजून एक बिअर

मी दुपारी एक ला अजून एक बिअर पुट स्प्रेड घेतला होता निफ्टी १५३५० वर असताना.
१५३५० चा पुट विकत घेतला आणि १५३०० चा पुट विकला.
त्यात प्रॉफिट नाही लॉस नाही.

क्लोजिंग वेळेच्या जवळपास स्ट्रेटजीज ट्राय करेन ओपन इंटरेस्ट बदल बघून.
पुढच्या आठवड्याच्या क्लोजिंगला ट्रेंडिंग प्रमाणे बिअर / बुल स्ट्रॅटेजी आणि एक स्ट्रेडल घेऊन बघणार आहे.
दोन अडीच नंतर टाइम व्हॅल्यू फार कमी झाली असते तेव्हा.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 27 May, 2021 - 06:41

सकाळी बँक निफ्टी ३५००० कॉल

सकाळी बँक निफ्टी ३५००० कॉल आणि ३४४०० पुट दोन्ही ३० असताना विकत घेतले
कॉल ने चांगली मूव्हमेंट दिली high १२० पर्यत गेला पण मी माझा १००० प्रॉफिट असताना exitझझआलो

Submitted by सुन्या on 27 May, 2021 - 07:14

आज चमत्कार झाला

काल सेल पोझिशन एकसपायर झाली , लॉस होता

बाय पोझिशन तशीच होती , ती आज 7000 प्लस आली

Submitted by BLACKCAT on 27 May, 2021 - 23:53

लिव्हरेज कमी झाल्यापासून कॉल

लिव्हरेज कमी झाल्यापासून कॉल पुट किमती कमी झाल्या आहेत , आता शॉर्ट कसे करणार ?

Submitted by BLACKCAT on 28 May, 2021 - 07:10

बाय पोझिशन तशीच होती , ती आज

बाय पोझिशन तशीच होती , ती आज 7000 प्लस आली >>> मस्त!
पण उलटही होऊ शकले असते ना अशा नेकेड पॉझिशन्स उघड्या ठेवून.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 28 May, 2021 - 07:44

निफ्टी लॉट बदलला आहे

निफ्टी लॉट बदलला आहे
ब्यांक निफ्टीत अजून बायर सेलर फार नाहीत , गॅप आहेत
स्टोक फारच वरखाली होत आहेत , उदा रिलायन्स 7 %

गप बसावे की काय

Submitted by BLACKCAT on 28 May, 2021 - 08:03

सुन्या

तुम्ही जो सक्सेसफुल ट्रेड केलात तो काही लॉजिक होते म्हणून की अंदाजे ?

Actually , तुम्ही जो ट्रेड केलात तो खरोखरच एक सक्सेस रेट जास्त असलेला एक प्रकार आहे

शेअर मार्केटच्या candle , अनेक प्रकारच्या असतात , काही लांबड्या असतात , काही एकदम बारीक असतात , ज्या अगदी बारीक चपट्या असतात , तिथे ओपन क्लोज हाय लो सगळे जवळजवळ असते , म्हणजे मार्केट indecision मध्ये असते

पण जेव्हा ही स्टेज जाते , तेंव्हा मार्केट एकदमच जोरात वर किंवा खाली जाते.

म्हणून अशा candle ला कॉल पुट दोन्ही बाय करावेत आणि गप बसून रहावे , एक कुठलीतरी लवकरच प्रॉफिट देतेच

तुम्ही 27 ला सकाळी ट्रेड केलात , 26 ची कँडल अगदी स्मॉल कँडल आहे, माझ्या डोक्यात अगदी हेच आले होते , पण आधीच एक ट्रेड कॅलेंडरचा नुकसानीत होता , म्हणून सोडून दिले. ग्राफमध्ये जिथे पॉइंटर लाईन क्रॉस आहेत , ती कँडल 26 तारखेची ची आहे, तिचे ओपन व क्लोज अगदी जेमतेम 120 पॉईंटमध्ये आहेत , म्हणजे ब्या नि अगदी कमी रेंजमध्ये फिरला आहे . मग तिथून दोन दिवसात ब्या नि 500 पॉईंट वर गेले.

Screenshot_2021-05-28-19-08-53-396_com.miui_.gallery.png

ग्राफवरच्या बाकी लहान कँडल बघूनही लगेच लक्षात येईल

ह्याचे ऑफिशियल नाव माहीत नाही , बहुतेक low IV trading day असे काहीतरी नाव असावे
IV implied volatility

Small candle म्हणजे low IV
Big candle म्हणजे high IV

Submitted by BLACKCAT on 28 May, 2021 - 09:57

लॉजिक असेल पण माझे नाही आणि

लॉजिक असेल पण माझे नाही आणि मी अभ्यास करून केलेल्या ट्रेडचा सक्सेस रेट खूप कमी आहे युट्युब वर एक्सपरी ट्रेड वर व्हिडीओ आहे त्यानुसार घेतला होता ट्रेड बऱ्याच दिवसानंतर

Submitted by सुन्या on 28 May, 2021 - 09:52