Calendar spread कॅलेंडर स्प्रेड आणि इतर ऑप्शन स्ट्रॅटेजीज

Submitted by BLACKCAT on 15 May, 2021 - 10:54

अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा

ह्या मे पहिल्या आठवड्यात निफ्टी 14500 असताना डबल कॅलेंडर स्प्रेड केले.
14500 मे कॉल व पुट सेल केले
14500 जून कॉल व पुट बाय केले.

नुसतेच कॉल किंवा नुसतेच पुट जोडी केली की त्याला सिंगल स्प्रेड म्हणतात , दोन्हीपण एकदम केले की त्याला डबल स्प्रेड म्हणतात.

चौघेही एकमेकांना हेज करतात, सुरुवातीला कधी 200 मायनस , कधी 800 प्लस असे होत रहाते , 2100 मायनसपण झाले होते , पण हट्टाने सुरूच ठेवले , कारण ऑप्शन झिजायला म्हणजे क्षय व्हायला वेळ लागतो .

15 दिवस गेले की करंट मंथचे ऑप्शन्स झिजू लागतात व हळूहळू प्रॉफिट दिसू लागते .

अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात
दिसे भासते ते ते सारे विश्व नाशवंत
वर्धमान ते ते चाले मार्ग रे क्षयाचा

आता अजून 4,6 दिवसात प्रॉफिट 8 ते 10 हजार जाईल , ह्या सगळ्या झिजाझीजित निफ्टी 100 ते 120 पॉईंट आरामात मिळून जातात.

ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सामान्य माणसाला 2 राक्षस छळत असतात

ऑप्शन बाय केले की तो कमी कमी होतो व झिजतो , ह्याला भस्मासुर राक्षस म्हणतात.

ऑप्शन शॉर्ट सेल केले की तो कमी न होता वाढत जातो व आपल्या अंगावर पडतो , ह्याला घटोत्कच राक्षस म्हणतात.

हेज केले की दोघे एकमेकांत भांडत बसतात. Proud आपण 15 दिवस गप्प बसून रहाणे.

1. पोझिशन महिन्याच्या सुरुवातीला घ्यावी, निफ्टी स्पॉटच्या जवळचे ऑप्शन निवडावेत.
2. करंट मंथ कॉल पुट सेल करणे
3. नेक्स्ट मंथ कॉल पुट बाय करणे
4. पोझिशन घेताना आधी बाय करणे , मग सेलच्या पोझिशन घेणे , चारही पोझिशन घेताना सुमारे एक लाख मार्जिन लागते.
5. पण नंतर पोझिशन हेज झाल्याने साधारण 60,000 इतकेच मार्जिन लागते व उर्वरित मार्जिन दुसऱ्या दिवशी मोकळे होते.
6. हळूहळू जवळचे ऑप्शन झिजतात व लांबचे जास्त झिजत नाहीत, पण ही झीज सुमारे 15 दिवसानंतर दिसू लागते. तोवर रोजचे प्रॉफिट लॉस बघत बसणे. ते फारसे नसते , +2500 ते -2500 वगैरे होत रहाते.
7. वीस ते पंचवीस तारखेत शक्यतो प्रॉफिट बुक करावे, निफ्टीचे 100 ते 150 पॉईंट आरामात मिळतात.
8. सगळ्या पोझिशन एकदम स्क्वेअर ऑफ कराव्यात. आधी सेल पोझिशन क्लिअर कराव्यात , मग बाय केलेल्या पोझिशन काढाव्यात. म्हणजे दंड लागत नाही. तसेही सगळे एकदम काढणारच असल्याने दंड बसणारच नाही.
9. असे स्टोकमध्येही करता येईल , मला sbi बरे वाटले , पण कधी केले नाही,
10. बँक निफ्टीतही करता येईल, पण मला अभ्यास नाही.
11. लोक असेच दोन विकली , दोन 15 दिवसवाले , अशाही जोड्या करून स्प्रेड करतात, पण ते फारच धावपळीचे होते.
12. थोडे प्रॉफिट मिळाले 2,4 हजार की पोझिशन मोडून नवीन निफ्टी लेव्हलची पोझिशन घेणे , असेही ट्रेडिंग 2,4 दा करता येईल. पण मी कधी केले नाही.
13. ह्यात फंडामेंटल , टेक्निकल काहीही ज्ञान लागत नाही.
14. यु ट्यूबवर ह्यावर भरपूर व्हिडीओ आहेत.
Screenshot_2021-05-14-20-14-11-444_com.android.chrome.png

विषय: 
अर्थकारण
गुंतवणुक
शब्दखुणा: 
Calendar spread
कॅलेंडर स्प्रेड
निफ्टी
Nifty
Bank Nifty
Groups audience: 
गुंतवणूक
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

विकली स्प्रेड करून 2,3 दिवसात 1000 +च्या आसपास प्रॉफिट घेऊन बाहेर पडावे

जर मोमेंटम आले तर 3500 रु लॉस होऊ शकतो

मंथली मध्ये प्रॉफिट 3000 ते 8000 , लॉस 5000 असे प्रमाण असते

सातत्य ठेवल्यास वर्षभरात चांगले प्रॉफिट मिळू शकेल

Submitted by BLACKCAT on 8 June, 2021 - 03:03

सेन्सिबुल मध्ये ग्राफ प्लॉट करावा , त्यात ब्रेक इव्हन चे पॉईंट्स मिळतात , तो स्टॉप लॉस पकडून तिथवर थांबणे

सेन्सिबुल मध्ये आयर्न फ्लाय , कंडोर देखील प्लॉट करून पाहिलेत , त्यांचेही प्रॉफिट पोटेन्शन चांगले वाटले

Submitted by BLACKCAT on 8 June, 2021 - 03:06

मी कॉल्स विकतो आहे.
3 जून एक्सपायरीचे मी 15800 चे कॉल्स विकले.
पण नुसते कॉल्स विकले की मार्जिन खूप लागते. दीड लाख. म्हणुन वरचे कॉल्स विकत घेतले, 16000 चे. यात 35 हजार मार्जिन लागते म्हणजे तेव्हढ्याच मार्जिन मध्ये चार ट्रेड्स होतात. हेच कारण आहे कॉल्स विकत घेण्याचे, त्याचा स्टॉपलॉस म्हणुन उपयोग नाही. स्टॉपलॉस आपण वेगळा लावायचा, रोज सकाळी.

गेल्या आठवड्यात २४०० प्रॉफिट झाले.
१० जून चे १६००० चे कॉल्स विकले आणि १६१५० चे विकत घेतले. १० जूनला निफ्टी १६०००च्या वर गेला नाही तर परत २४०० निघतील.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 8 June, 2021 - 03:55

छान

पण बऱ्याचदा लांबचे कॉल पूट विकायला एन एस इ restriction आणते , निफ्टी बद्दल कल्पना नाही , पण ब्यांक निफटीत तर बहुतेकदा असतेच

Submitted by BLACKCAT on 8 June, 2021 - 06:59

मी बँकनिफ्टीचे पण विकले आहेत लांबचे. स्पॉट प्राईसच्या १००० वरचे.
सध्या निफ्टी ऑल टाइम हाय गाठत आहे. बँकनिफ्टी अजून मागच्या ऑल टाइम हायच्या बरीच खाली आहे. त्यामुळे बँकनिफ्टी कॉल्स विकत नाही, केव्हा १००० वरची मूव्ह देईल सांगता येत नाही.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 8 June, 2021 - 07:12

ब्लॅककॅट तुम्ही कोणता ब्रोकर वापरता ऑप्शन्स साठी?

मी शेअरखान वापरतो. त्यात ऑप्शनच्या प्रत्येक लॉट साठी ६०₹ ब्रोकरेज आहे, STT GST वगैरे धरून 75₹ होतात.
वर मी सांगितलेले फ्रॉफिट ब्रोकरेज धरून आहे, ज्यात एक्सपायरी डे दिवशी ऑप्शन्स आउट ऑफ मनी मरतात आणि पॉझिशन्स स्क्वेअर ऑफ करावे लागत नाही.
म्हणजे मूळ नफा ३००० आहे. त्यातील एन्ट्री वेळचे ब्रोकरेज ६००.

तुमचा ब्रोकर कोणता आणि किती ब्रोकरेज लागते ऑप्शनसाठी?

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 8 June, 2021 - 07:34

मी झिरोदा वापरतो
पर लॉट 20 रु आहे , टॅक्सेस वेगळे ,

अक्सिसने 10 रु पर लॉट केला आहे म्हणे

Submitted by BLACKCAT on 8 June, 2021 - 08:32

मला वाटते , शेवटी ऑटो स्केअर केले तरी ब्रोकर कॉल अँड ट्रेडचे चार्जेस लावतो , 50 रु अधिक टॅक्स
त्यापेक्षा आपण 3.15 ला उडवलेले परवडते

Submitted by BLACKCAT on 8 June, 2021 - 08:31

शेअरखान माधव ऑप्शन जर आऊट ऑफ मनी एक्सपायर होत असेल तर ऑटो स्क्वेअर ऑफला चार्जेस लागत नाहीत.
इन द मनी असेल तर लागतात. माझ्या ट्रेड मध्ये विकलेला आणि विकत घेतलेला दोन्ही ऑप्शन्स आऊट ऑफ मनी एक्सपायर होतात.
विकलेला इन द मनी जाऊ शकतो तेव्हा लॉस बूक करून बाहेर यावे लागते.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 8 June, 2021 - 10:38

मोठ्या उत्साहाने झीरोदा अकाउंट उघडले.
तर तिथे मला १७ जून एक्सपायरीचा १६००० चा (आणि वरचा) कॉलही विकत घेता येत नाही, OI Restrictions मुळे. फक्त १५५५० ते १५९०० मधील विकत घेता येतील म्हणे. कारण झिरोदाचा OI कोटा संपला म्हणे Sad
शेअर खान मध्ये मला १६५०० चाही विकत घेता येतोय.

म्हणजे माझ्या ट्रेड्स साठी झिरोदा उपयोगाचे नाही.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 10 June, 2021 - 04:50

झिरोदा साईटवर हे सापडले:
How can I trade all Nifty and Bank Nifty options on Zerodha?
The allowed trading range is restricted to keep the OI utilisation within sanctioned limits. However, we are working with a custodian - Orbis Financial to enable trades in all Nifty and Bank Nifty options contracts for our clients.
You will need to open a custodian account with Orbis but you will be able to continue to trade with us using Kite.

असे कस्टोडियन अकाऊंट उघडले आहे का कोणी? या Orbis Financial बद्दल माहिती आहे का कुणाला, किती भरवश्याची आहे ते?

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 10 June, 2021 - 05:24

माहीत नाही

झिरोदात फार लांबचे ऑप्शन विकायचे असतील तर ते आधीच्या महिन्यात शेवटच्या आठवड्यात विकावेत , तेंव्हा ते ओपन असतात

एकदा महिना लागला की लगेच भराभरा बंद होतात,

शेअर खांचा कोटा सम्पला नाही , झिरोदाचा सम्पला , म्हणजे शेरखामध्ये कस्टमर कमी आणि झेरोदात जास्त , असे असेल का ?
Proud

दिल के झिरोदे मे तुझको बिठाकर...

Submitted by BLACKCAT on 10 June, 2021 - 12:53

हो, ऑप्शन्स साठी नक्कीच झिरोदाचे ग्राहक खूप जास्त असावेत. झिरोदामध्ये पर लॉट नव्हे तर पर ऑर्डर २०₹ ब्रोकरेज आहे. जे टॅक्सेस धरून ~ २५₹ होते.
तर शेअरखान मध्ये पर लॉट ६०₹ जे टॅक्सेस धरून ७५₹ होतात.
मी सध्या एक कॉल विकत घेणे, एक कॉल विकणे असे चार ट्रेड्स घेतो. शेअरखान मध्ये याला ७५ x ८ = ६००₹ ब्रोकरेज लागते, पॉझिशन्स घ्यायला. क्लोज करायलाही ६०० म्हणजे एकूण १२००₹. ( म्हणुन मी ऑटो स्क्वेअर ऑफ करतो, ६०० वाचतात. )

झिरोदा मध्ये हेच दोन ऑर्डर्समध्ये होत असल्याने पॉझिशन्स घ्यायला २५ x २ = ५०₹ आणि क्लोज करायला ५० एकूण ₹१००.

त्यामुळे झिरोदाकडे नक्कीच खूप जास्त कस्टमर असणार निदान ऑप्शन्स ट्रेंडिंगला.

-----

माझा ऑप्शन्स विकत घेण्याचा प्रॉब्लेम थोडा सुटला.
१. मी आजच्या एक्सपायरीचे कुठलेही ऑप्शन्स विकत घेऊ शकत होतो. म्हणजे लगेचच्या एक्सपायरीचे सगळे ऑप्शन्स विकत घेता येत असतील कदाचित. तेव्हा उद्या मला कदाचित १७ जून एक्सपायरीचे ऑप्शन्स विकत घेता येतील. उद्या कळेल.

२. जरी वरील खरे नसेल तरी आधी ऑप्शन विकला की त्याला हेज म्हणुन एक ऑप्शन रेस्ट्रीक्टेड रेंज मधूनही विकत घेता येतो. पण यात आधी ऑप्शन विकावा लागत असल्याने सुरवातीला विकण्याची पूर्ण मार्जिन - जवळपास दीड लाख - लागते.
मग एक ऑप्शन विकत घेतला की साधारण ३५ हजार सोडून बाकी मार्जिन मोकळी होते. पण दुसरा विकायला तेवढी मार्जिन पुरेशी नसते. म्हणुन पोझिशन्स घ्यायच्या दिवशी जास्त पैसे आणुन पोझीशन्स घ्यायच्या आणि सगळ्या पॉझिशन्स घेतल्या की मग पैसे परत बँकेत टाकायचे असा द्राविडी प्राणायाम करावा लागेल. आणि चार ट्रेड्स साठी आठ ऑर्डर्स होतील, म्हणजे २०० ब्रोकरेज लागेल. तरीही शेअरखान पेक्षा एक तृतीयांशच.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 10 June, 2021 - 13:21

वरील १ प्रमाणे काही करता आले नाही. २ प्रमाणे आज पॉझिशन्स घेतल्या, आधी सेल्स पोझिशन घेतली की मग कॉल विकत घेता आले. पण जास्त कॅपिटल आणावे लागले. सगळ्या पॉझिशन्स घेतल्यावर जास्तीचे कॅपिटल मोकळे झाले.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 11 June, 2021 - 10:41

निफ्टी २४ जून १६२५० कॉल्स विकले आणि १७ जून १६४५० विकत घेतले. असे चार सेट्स. मॅक्स प्रॉफिट ४५०० उणे ब्रोकरेज.
१७ जूनच्या पुढे ट्रेड सुरू ठेवायचा असेल तर, १७ जूनलाच १६४५० च्या पॉझिशन्स विकून त्याच २४ जूनचच्या घ्याव्या लागतील. पण १७ जून ला ३००० पर्यन्त प्रॉफिट येत असेल तर स्क्वेअर ऑफ करणार.

स्टॉपलॉस हिट झाला तर १२००० लॉस. पण त्या आधीच सेल केलेला लेग बदलणार त्यामुळे एवढा लॉस होणार नाही.
एवढा लॉस अगदी कमी वेळात निफ्टीने १५०-२०० च्यावर उडी मारली, एवढ्या वरच्या फरकाने गॅप ओपन झाला तर.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 11 June, 2021 - 12:46

Screenshot_2021-06-16-09-34-37-588_com.android.chrome.png

60 days चॅलेंज सम्पले

3 महिन्यात 12000 नफा झाला , ब्रोकरेज सोडून
शिवाय एक्क्सिसमध्ये 3 ट्रेड मारले तेही 2000 रु नफा देऊन गेले

सगळे कॅलेंडर स्प्रेड होते
फक्त मे मध्ये 3000 लॉस झाला होता, एकेकच लॉट , मार्जिन साधारणपणे 60000 अडकले होते

Submitted by BLACKCAT on 16 June, 2021 - 00:15

60000

जून जुलै पेअर करता आली नाही , जून पूर्ण शांत आहे, किरकोळ विकली स्प्रेड केले होते

Submitted by BLACKCAT on 16 June, 2021 - 00:38

Naked option सेल करून गप्प बसायला किती % पुढे मागे जावे ?
निफ्टी , ब्यांक नि 15 % च्या आत मूव्ह होतात, पण अगदी अपवादात्मक महिन्यात 20 % सुद्धा हलले आहेत

रिलायन्सही चांगला आहे , अगदी लांबचे कॉल पूत असतात , मार्जिन कमी लागते

आता रिलायन्स कॉल 5.55 ला विकला , 2500 चा
ट्रेडिंगचे 5,6 च दिवस राहिलेत , त्यात 2200 चा 2500 बहुतेक होणार नाही
1200 रु मिळतील, मार्जिन 70k

Submitted by BLACKCAT on 16 June, 2021 - 06:08

निफ्टी विकली ATR 468 आहे. पण 468 सगळा तो आठवड्यात वरच जातो असे नाही, खाली वर दोन्ही मिळून ATR आहे. तेव्हा मी एक आठवडा लांबचा कॉल विकायचा असेल तर विकली ATR x 0.75 = 351, तेव्हा स्पॉट च्या 350 वरचा कॉल विकतो.
दोन आठवडे लांबचा असेल तर मंथली ATR x 0.5 आणि एक महिना लांबचा असेल तर मंथली ATR x 1 चा.
एक आठवड्या पेक्षा जास्तचा विकला असेल तर सहसा पूर्ण दोन आठवडे किंवा पूर्ण एक महिना पोझिशन ठेवत नाही, 60-70% प्रॉफिट येत असले तेव्हा बाहेर पडायचे आणि फ्रेश पोझिशन घ्यायची. आठवडा लांबचा असेल तेव्हा बहुत करून पूर्ण आठवडा होल्ड करतो.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 16 June, 2021 - 07:10

पण फक्त वर सांगितले एवढे सोपे नाही.
निफ्टी आता ऑल टाइम हाय रेंज मध्ये फिरतो आहे म्हणुन ठीक आहे. समजा आता निफ्टी ५०० पॉईंट्सनी आपटला आणि तिथेच आसपास आहे. अशा वेळी तो पूर्ण ५०० पॉईंट्स रिकव्हर करून अजून वर शंभर दीडशे पॉईंट्स चढू शकतो.
किंवा अजून आपटू शकतो. अशा वेळेस ट्रेड नाही घेत.
काही कारणाने भरपूर आपटला आहे, अजून आपटण्याची शक्यता वाटर नाही, तेव्हा पुट्स विकायचे रिकव्हर होई पर्यंत.

आपल्या निर्णयाला मदत म्हणून OI डेटा बघायचा. आठवड्याच्या रायटिंगला आपण जो कॉल विकतोय त्याच्या २०० स्ट्राईक प्राईस खाली दणकून कॉल रायटिंग झाले असलेले पाहिजे. अशा दणकून कॉल रायटिंगच्या दोन बॅरिअर्स आपल्या स्ट्राईक प्राईसच्या खाली असणे मी प्रेफर करतो.
दोन आठवडे लांबची एक्सपायरी असेल तर असे मोठे बॅरीअर्स दिसत नाहीत, पण एक साधारण बॅरिअर असतो, त्याच्या वरची आपली स्ट्राईक प्राईस असावी. आणि एक आठवडा संपत आला की परत चेक करायचे आपल्या स्ट्राईकप्राईस आधी मोठे बॅरिअर्स येत आहेत की नाही, मॅक्स पेन पासून आपण १६०-२०० पॉईंट्स लांब आहोत की नाही. अन्यथा एक्झिट व्हायचे.
मोठे बॅरिअर्स, मॅक्स पेन खूप भरवशाचे असतात असे नाही. आपल्या इतर गणितामध्ये ते फक्त एक इंडिकेटर आहेत. इतर गणित वेगळे सांगत असेल तर केवळ बॅरिअर्स / मॅक्स पेनच्या भरवशावर राहू नये. ते अगदी एक्सपायरीच्या दिवशी सकाळीही १००-१५० पॉइंट्सने वर खाली होऊ शकतात.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 16 June, 2021 - 08:00

पिई रेशो उपयोगी पडेल का ?

म्हणजे आजचे निफ्टीचे ईपीएस घ्यायचे

हिस्टोरीकल लो हाय पिई काढून त्यानुसार रेंज बनवता येईल का ?

Submitted by BLACKCAT on 16 June, 2021 - 08:03

Pages