Calendar spread कॅलेंडर स्प्रेड आणि इतर ऑप्शन स्ट्रॅटेजीज

Submitted by BLACKCAT on 15 May, 2021 - 10:54

अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा

ह्या मे पहिल्या आठवड्यात निफ्टी 14500 असताना डबल कॅलेंडर स्प्रेड केले.
14500 मे कॉल व पुट सेल केले
14500 जून कॉल व पुट बाय केले.

नुसतेच कॉल किंवा नुसतेच पुट जोडी केली की त्याला सिंगल स्प्रेड म्हणतात , दोन्हीपण एकदम केले की त्याला डबल स्प्रेड म्हणतात.

चौघेही एकमेकांना हेज करतात, सुरुवातीला कधी 200 मायनस , कधी 800 प्लस असे होत रहाते , 2100 मायनसपण झाले होते , पण हट्टाने सुरूच ठेवले , कारण ऑप्शन झिजायला म्हणजे क्षय व्हायला वेळ लागतो .

15 दिवस गेले की करंट मंथचे ऑप्शन्स झिजू लागतात व हळूहळू प्रॉफिट दिसू लागते .

अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात
दिसे भासते ते ते सारे विश्व नाशवंत
वर्धमान ते ते चाले मार्ग रे क्षयाचा

आता अजून 4,6 दिवसात प्रॉफिट 8 ते 10 हजार जाईल , ह्या सगळ्या झिजाझीजित निफ्टी 100 ते 120 पॉईंट आरामात मिळून जातात.

ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सामान्य माणसाला 2 राक्षस छळत असतात

ऑप्शन बाय केले की तो कमी कमी होतो व झिजतो , ह्याला भस्मासुर राक्षस म्हणतात.

ऑप्शन शॉर्ट सेल केले की तो कमी न होता वाढत जातो व आपल्या अंगावर पडतो , ह्याला घटोत्कच राक्षस म्हणतात.

हेज केले की दोघे एकमेकांत भांडत बसतात. Proud आपण 15 दिवस गप्प बसून रहाणे.

1. पोझिशन महिन्याच्या सुरुवातीला घ्यावी, निफ्टी स्पॉटच्या जवळचे ऑप्शन निवडावेत.
2. करंट मंथ कॉल पुट सेल करणे
3. नेक्स्ट मंथ कॉल पुट बाय करणे
4. पोझिशन घेताना आधी बाय करणे , मग सेलच्या पोझिशन घेणे , चारही पोझिशन घेताना सुमारे एक लाख मार्जिन लागते.
5. पण नंतर पोझिशन हेज झाल्याने साधारण 60,000 इतकेच मार्जिन लागते व उर्वरित मार्जिन दुसऱ्या दिवशी मोकळे होते.
6. हळूहळू जवळचे ऑप्शन झिजतात व लांबचे जास्त झिजत नाहीत, पण ही झीज सुमारे 15 दिवसानंतर दिसू लागते. तोवर रोजचे प्रॉफिट लॉस बघत बसणे. ते फारसे नसते , +2500 ते -2500 वगैरे होत रहाते.
7. वीस ते पंचवीस तारखेत शक्यतो प्रॉफिट बुक करावे, निफ्टीचे 100 ते 150 पॉईंट आरामात मिळतात.
8. सगळ्या पोझिशन एकदम स्क्वेअर ऑफ कराव्यात. आधी सेल पोझिशन क्लिअर कराव्यात , मग बाय केलेल्या पोझिशन काढाव्यात. म्हणजे दंड लागत नाही. तसेही सगळे एकदम काढणारच असल्याने दंड बसणारच नाही.
9. असे स्टोकमध्येही करता येईल , मला sbi बरे वाटले , पण कधी केले नाही,
10. बँक निफ्टीतही करता येईल, पण मला अभ्यास नाही.
11. लोक असेच दोन विकली , दोन 15 दिवसवाले , अशाही जोड्या करून स्प्रेड करतात, पण ते फारच धावपळीचे होते.
12. थोडे प्रॉफिट मिळाले 2,4 हजार की पोझिशन मोडून नवीन निफ्टी लेव्हलची पोझिशन घेणे , असेही ट्रेडिंग 2,4 दा करता येईल. पण मी कधी केले नाही.
13. ह्यात फंडामेंटल , टेक्निकल काहीही ज्ञान लागत नाही.
14. यु ट्यूबवर ह्यावर भरपूर व्हिडीओ आहेत.
Screenshot_2021-05-14-20-14-11-444_com.android.chrome.png

विषय: 
अर्थकारण
गुंतवणुक
शब्दखुणा: 
Calendar spread
कॅलेंडर स्प्रेड
निफ्टी
Nifty
Bank Nifty
Groups audience: 
गुंतवणूक
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

ओके अतरंगी, सतीश. म्हणजे हे केवळ मला वाटले तसे डेटा सेल नसून त्यात रिअल टाइम डेटा मॅनिप्युलेशन सुद्धा आहे तर.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 31 July, 2021 - 10:50

मॅनिप्युलेशन>>>>

ह शब्द जरा ट्रिकी आहे.

म्हणजे,

मार्केट मधे येणार्‍या ऑर्डरचे अ‍ॅनेलेसिस करुन HFT कंपनी पोझिशन घेउ शकते. ऑर्डर Book अ‍ॅनेलेसिस वर पुढच्या काही क्षणात मार्केट कुठे जायची शक्यता आहे , हे बघून ते फायदा करुन घेउ शकतात. ते अधिकृत आहे.

पण,

एखाद्या रिटेलर ने किंवा दुसर्‍या कोणी ह्या प्रोसेस चा फायदा करुन घेण्यासाठी मोठ्या ऑर्डर टाकल्या आणि अल्गो रिअ‍ॅक्ट झाल्या वर, किंमत खाली/ वर आणून, त्या ऑर्डर कॅन्सल करुन स्वतः खरेदी/ विक्री केली तर ते अनधिकृत आहे.

Submitted by अतरंगी on 31 July, 2021 - 10:59

प्लेस केलेली ऑर्डर एक्सचेंजला जाण्याआधी (उदा. २०० मिसे आधी) कुणाला तरी कळवणे मॅनिप्युलेशन म्हणालो मी.
किंवा GTT ऑर्डरडेटा ट्रीगर होण्याआधी कुणाला कळवणे, ब्रॅकेट ऑर्डरचा डेटा कळवणे.

बाकी डेटा जो पब्लिक आहे तो त्याचे सबस्क्रिप्शन जे लपून छपून नाहीये पैसे भरून कोणीही घेउ शकते ते अर्थात मॅनीप्युलेशन नाही.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 31 July, 2021 - 11:09

आज परत शॉर्ट स्ट्रॅगल केले
800 पॉईंट वर खाली कॉल पुट विकले
600 रु घेऊन सोडून दिले, झिरोदात इन्ट्रा डे झाले

Screenshot_2021-08-02-12-20-07-552_com.android.chrome.png

अजून एक स्प्रेड घेतले आहे , ते पोझिशनल आहे.

Submitted by BLACKCAT on 2 August, 2021 - 03:48

मी आताच बँकनिफ्टी चे Sep expiry चे 38000 CE × 4 विकले @ 96.35 आणि Aug 38500 ने हेज केले @ 18.9.
ते लगेच 700 प्रॉफिट मध्ये गेले.
असेच कधी लगेच एवढ्या/जास्त लॉस मध्येही जातात.
मग Decay किंवा down move ची वाट बघणे.
हाच safe ट्रेड आहे options मध्ये.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 2 August, 2021 - 05:09

नाही.
मी प्रॉफिट बुक नाही केले. चार लॉट्स मिळुन मॅक्स प्रॉफिट 7,700 आहे. मार्जिन दीड लाख.
किमान १५ दिवस वाट बघणे. यात जर ७० % वर प्रॉफिट निघाले तर बुक करायचे. नाहीतर अजून पुढे वाट बघायची. Aug expiry पर्यन्त.

मागच्या expiry ला मला एका आठवड्यातच 80% profit मिळाले. स्पॉट 500 ने खाली गेला होता.
पण आता स्पॉट खाली जाईलच असे नाही, वर ही जाऊ शकतो. तेव्हा १५ ते ३० दिवस वाट बघायची.
महिन्याभरात ७०% प्रॉफिट निघेल तेव्हा बुक करायचे.
Worst केस sept end पर्यंत थांबणे. पण अशी वेळ कमी येते. १५-३० दिवसात ७०% प्रॉफिट निघून जाते, बहुत करून.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 2 August, 2021 - 05:45

Monthly ऑप्शन मध्ये समजा चार आठ दिवसात टार्गेट पूर्ण झाले , म्हणून स्क्वेअर ऑफ केले , मग पुढे महिनाभर काय करणार ?

Submitted by BLACKCAT on 3 August, 2021 - 07:43

विचार करतोय पोर्टफोलिओ हेज करावा का? (नवीन आहे, जानेवारीत प्रॉफिट बुक करून बसलो मग मे पासून परत सुरू केला, 5 लाखाचा आहे).
पाच लाखाच्या आसपास निफ्टी एका लॉट ने हेज होईल असे वाटते, या आधी कधी केले नाही हे, आता करून अनुभव घ्यायचा विचार करतोय.

पण कसा करावा काही कल्पना कोणाला. निफ्टी वर जरा विसवल्या सारखा वाटला तेव्हा करावे म्हणतो.
१. निफ्टी फ्युचर विकून ITM कॉल विकत घ्यायचा. यात 3500 च्या आसपास रिस्क असेल निफ्टी अजून वर गेला तर. खाली प्रॉफिट ~ 300 पॉईंटच्या वर प्रॉफिट सुरू.

२. बिअर कॉल स्प्रेड. यात एक कॉल विकला असल्याने टाइम डिके थोडा कंपंसेट होतो, खाली प्रॉफिट लगेच सुरू पण लिमिटेड.

हे सप्टेंबर एक्सपायरी इन्स्ट्रुमेंट्सने.

या व्यतिरिक्त अजून काही आयडियाज?

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 4 August, 2021 - 01:02

अतरंगी ,
liquid bees return बद्दल maximum किती अपेक्षा ठेवावी ?

Submitted by सतीश on 4 August, 2021 - 06:15

liquid bees return बद्दल maximum किती अपेक्षा ठेवावी ?>>>>

तुम्ही किती दिवस त्यात गुंतवणूक करत आहात त्यावर आहे.

https://www.valueresearchonline.com/funds/1787/nippon-india-etf-liquid-b...

fno ट्रेडर्स त्यात जे रिटर्न मिळतात त्यावर समाधानी असतात कारण ते प्लेज करुन त्यावर मार्जिन मिळते. त्यामुळे ते रिस्क फ्री एक्स्ट्रा रिटर्न आहेत.

Submitted by अतरंगी on 4 August, 2021 - 06:40

काल झिरोदाने फटका दिला, 300 वर खाली strangle short केले होते,
ते लॉस मध्ये गेले , 3500 रु लॉस

पण परवा एक स्प्रेड केले होते, त्यात मी पुढचे शॉर्ट केले होते व आताचे बाय केले होते.

ते दोन दिवस 200 , 400 रु लॉस मध्ये होते , पण आज एकदम 3500 रु प्लस आले , म्हणून स्क्वेअर ऑफ केले. 12 ऑगस्ट चे ऑप्शन मोठे प्रीमियमचे होते , तेच जास्त झिजले. 5 ऑगस्टचेही झिजले , पण जे लहान होते , ते तसेही फार झिजणार नव्हते , 5 ऑगस्टचा बाय कॉल मात्र जास्त प्रॉफिट देऊन गेला, खाली स्क्रीन शॉट दिला आहे, नेमके काय झाले आहे ते. हीच पोझिशन जर नेहमीप्रमाणे घेतली असती तर लॉस झाला असता. नेहमीचा स्प्रेड केला तर प्लस मायनस 1% पेक्षा कमी रेंज मध्ये फिरला तरच प्रॉफिट येते , पण आज सुमारे 2 % वर गेला म्हणून हे उलटे स्प्रेड नफ्यात आले.

झिरोदात रोजचे प्रॉफिट लॉस ची टोटल येते , एकसिस मध्ये येत नाही.

IMG_20210804_162007.jpg

शिवाय एकदम 2 % वाढले म्हणून ब्यांक निफ्टी दोन पुट विकले , झिरोदाने आलावू केले नाही. तिकडे केले, तेही लगेच झिजले आहेत.

Submitted by BLACKCAT on 4 August, 2021 - 07:30

हव्या त्या / सगळ्या पॉझिशन्स सिलेक्ट करायच्या (सगळ्या।करायच्या असतील तर सगळ्यात वरच्या चौकानात टिक केले की बस).
मग त्याखालीच Exit 'n' positions असा ऑप्शन येतो त्यावर क्लिक करून कन्फर्म करायचे. (n = no. of positions selected)

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 4 August, 2021 - 11:22

लिक्विडबीज + प्लेज ==> करुन त्यावर मार्जिन मिळते. +++

75GS2034-GS हा Govt bond ( There many now available for retail , But liquidity less ) give 7.5% interest + "भारत सरकार " ची Guarantee .

Submitted by सतीश on 4 August, 2021 - 15:10

आज मटका लागला
6600

ब्या नि 35900 चे 5 लॉट सेल केले होते, पुढच्या आठवड्याचे बाय करून हेज केले होते

अजून 4000 प्रॉफिट पोटेन्शन आहे , पण काढून टाकले.

Screenshot_2021-08-05-13-11-35-427_com.axis_.login_.pngScreenshot_2021-08-05-13-23-07-035_com.android.chrome.png

Submitted by BLACKCAT on 5 August, 2021 - 07:36

36200 चे ब्या नि 4 कॉल विकले
0 झाले

आणि 2000 प्रॉफिट वाढले.

आजचे प्रॉफिट 8600

Proud

आज चक्क झिरोदाने आलावू केले.

Submitted by BLACKCAT on 5 August, 2021 - 07:28

हो , ते तसेही इन्ट्राडे असते,

तुम्ही कशात ट्रेडिंग करता ? इक्विटी की डेरिव्हेटिव्ह ? तुमच्याही आयडिया शेअर करा प्लिज

Submitted by BLACKCAT on 5 August, 2021 - 07:37

संध्याकाळी क्रॉस चेक केले, सकाळचे कॉल न विकता ठेवले असते तर प्रॉफिट साधारण इतकेच किंवा कमीच मिळाले असते,

एक्सपायरीच्या दिवशी सतत स्क्रीनसमोर रहाणे योग्य , कधी ऑपरेशन लोटस होईल ह्याचा नेम नसतो, especially , मार्केट जर राउंड फिगरजवळ उदा 35900 च्या आसपास 10 , 20 वर खाली रहात असेल तर फारच फरक पडतो.

एक्सपायरीच्या दिवशी सकाळी 10 ते 1 , आणि नंतर अजून 1 लहान ट्रेड असे करता आले तर जास्त प्रॉफिट मिळेल.

Submitted by BLACKCAT on 5 August, 2021 - 11:01

०५/०८
Banknifty calls (Long) 2000+

आज ,
RBI Policy + Market consolidation करेल अस वाटत आहे .
Banknifty 35750 ला Long करता येईल...

RBI Policy - Too much volatility, Trading risky

Submitted by सतीश on 5 August, 2021 - 23:49

एक्सपायरीच्या दिवशी सतत स्क्रीनसमोर रहाणे योग्य , कधी ऑपरेशन लोटस होईल ह्याचा नेम नसतो, ===>
होय , एकदम योग्य न अचूक !!!

short term position ( weekly) असतील तर trading system देखील "आद्यवत्तच" हव.

Submitted by सतीश on 5 August, 2021 - 23:55

आताचे नेट तेवढे फास्ट आहे, नेटवाले व ब्रोकर ह्यांनी खरोखर अनंत उपकार केले आहेत

डिमॅटपूर्वीचे सर्टीफिकेट , ट्रान्सफर फॉर्म , स्टॅम्प लावा , ट्रेडिंग सॉफ्टवेअर 30000 रु किंमत , अभीभी सब याद है

Submitted by BLACKCAT on 6 August, 2021 - 02:11

डिमॅटपूर्वीचे सर्टीफिकेट , ट्रान्सफर फॉर्म. ===>> मी नाही अनुभवले.
Zerodha pi पुर्वी वापरले, पण bug होते , trade racer वापरत आहे पण alert साठी.

Submitted by सतीश on 6 August, 2021 - 02:47

तुम्ही कशात ट्रेडिंग करता ? इक्विटी की डेरिव्हेटिव्ह ? तुमच्याही आयडिया शेअर करा प्लिज

>>

मी फक्त बघ्याची भूमिका घेतो सध्या.
पूर्वी करायचो, ७ ८ वर्षांपूर्वी. भरपूर लॉस झाला.
म्हणून बंद.

Submitted by जावेद_खान on 6 August, 2021 - 03:16

सकाळी परत मज्जा

मार्केट हलत नव्हते , हलणार नाही म्हणून , ब्या नि स्ट्रेडल शॉर्ट , केले , सोबत कॉल पुट हेजही होते, हेजची बाय ऑर्डर झाली 2 लॉट करत होतो , तर शेवटची सेल ऑर्डर मार्जिन कमी म्हणून रिजेक्त झाली, पण तेवढ्यात जे झाले होते , ते 800 रु प्रॉफिट दाखवत होते,

म्हणून ते स्क्वेअर ऑफ केले, मग 1 लॉटमध्ये पुन्हा सगळे लावले, त्यात 500 मिळाले

1300

Screenshot_2021-08-06-13-55-46-233_com.android.chrome.png

Submitted by BLACKCAT on 6 August, 2021 - 04:32

भरपूर लॉस झाला.

लॉस कशात झाला, शेअर की डेरिव्हेटिव्ह

आता हळूहळू पुन्हा करा

Submitted by BLACKCAT on 6 August, 2021 - 04:33

या आठवड्यात ट्रेंडिंग वेळ नाही मिळाला.
आता लचं नंतर आढावा घेतला.
माझ्या सप्टेंबर एक्सपायरीच्या पोझिशन्स 22 हजार लॉस दाखवत होत्या बुधवारी, एन्ट्री घेतल्या नंतर लगेच दोन दिवस मार्केटने दिवाळी साजरी केल्याने.
आता तो लॉस 12 हजार वर आलाय. प्रॉफिट मध्ये यायला हा महिना पूर्ण जाईल असे वाटते.
पण असे होणार हे गृहीत धरले होते. रोज ट्रेंडिंग तेही मोठ्या कॅपिटलने जमणार नाही. वेळ मिळेल तेव्हा करायला थोडे कॅपिटल ठेवलेय. बाकी लांबच्या ऑप्शन्स मध्ये इन्व्हेस्ट करायचे महिनाभर तरी निश्चिंती.

आज 12 ऑगस्टचा 37000 कॉल विकला, 38000 ने हेज करून. उरल्या कॅपिटल मध्ये झिरोदा अजून एक लॉट करू देत नाही. हेच इतर ठिकाणी तीन लॉट्स घेता आले असते तेवढ्या कॅपिटल मध्ये.

ICICI Direct अकाउंटचे मनावर घेतो आता.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 6 August, 2021 - 05:06

Pages